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Le risque de crédit

Qu'est-ce qu'un risque de crédit?

Le risque de crédit est une mesure de la solvabilité d'un emprunteur. En calculant le risque de crédit, les prêteurs évaluent la probabilité de recouvrer la totalité de leur capital et de leurs intérêts lors de l'octroi d'un prêt. Les emprunteurs considérés comme présentant un risque de crédit faible se voient facturer des taux d’intérêt plus bas. Les prêteurs, les investisseurs et les autres contreparties consultent des agences de notation pour évaluer le risque de crédit lié aux transactions avec les entreprises.

Définition plus profonde

Lorsqu’ils déterminent le risque de crédit lié à l’octroi de prêts, les prêteurs évaluent la capacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes. L'évaluation du risque de crédit repose sur une série de facteurs, notamment l'historique et la cote de crédit, le ratio d'endettement et la garantie.

  • Historique de crédit et pointage de crédit: Les bureaux de crédit indépendants tiennent des registres de l'historique des paiements en crédit des emprunteurs, de leur endettement total et des types de crédit contractés pour générer des pointages de crédit. Ils vendent ces données à des institutions financières pour les aider à évaluer les risques de crédit.
  • Endettement total: Ceci mesure le montant du crédit existant qui a été consenti à un emprunteur et le montant de ce crédit qu’il a déjà utilisé. Moins un emprunteur a eu recours au crédit, plus il devrait pouvoir rembourser un nouveau prêt. Les créanciers aiment voir avec quelle facilité un emprunteur peut obtenir un crédit et l’équilibrer judicieusement.
  • Ratio d'endettement: Ceci compare le montant qu'une personne gagne à ses frais de subsistance et au remboursement de sa dette. Les prêteurs l'utilisent pour décider si un emprunteur peut se permettre de rembourser une nouvelle dette.
  • Collatéral: Ce sont les actifs appartenant à un emprunteur qui peuvent être utilisés pour garantir un prêt. Plus un emprunteur a de garanties, moins le prêteur peut courir de risque de crédit.

Pour les entreprises, le risque de crédit représente le risque qu’une entreprise ne soit pas en mesure de rembourser son encours. Les agences de notation - Moody's et Standard & Poor’s, par exemple - analysent les offres d’obligations et émettent des notations de crédit qui notent le risque de crédit de différents instruments de dette.

Vous pouvez améliorer votre solvabilité en vérifiant les erreurs éventuelles dans votre dossier de crédit, en remboursant vos dettes de carte de crédit, en effectuant tous les paiements à temps et en réduisant vos dépenses dans la mesure du possible.

Consultez la calculatrice du ratio dette / revenu de Bankrate pour voir combien de crédit vous pouvez vous permettre.

Exemple de risque de crédit

Ignorer les risques de crédit a été le principal facteur à l'origine de la crise financière de 2007-2008. Au cours des années qui ont précédé la crise, les banques et autres prêteurs ont consenti des sommes considérables, sous forme de prêts hypothécaires à risque, à des emprunteurs à haut risque. Avec le ralentissement de l'économie en 2006-2007, bon nombre de ces emprunteurs à risque n'ont pas pu rembourser leurs emprunts, et les turbulences résultant de cet échec systémique à prendre en compte correctement le risque de crédit ont presque détruit le système financier mondial à la fin de 2008. Fin les modèles qu’ils ont utilisés ont mal évalué la probabilité de défaut de paiement des versements hypothécaires.